В результате динамичный рост цен индекса VIX может перемежаться периодами консолидации, в течение которых цена инструмента будет двигаться в боковом тренде с небольшими отклонениями. Консолидация цены VIX отразит позитивные и спокойные настроения инвесторов. Еще одно интересное явление, которое следует отметить в связи с VIX, заключается в том, что он обычно имеет отрицательную или обратную корреляцию с рынком акций, особенно с индексом S&P 500. В частности, когда рынок относительно спокойный и имеет тенденцию к повышению, VIX будет регистрировать относительно низкие значения.
- Индекс волатильности или VIX, является одним из наиболее распространенных барометров рыночных настроений.
- В спокойное время, при высоком интересе к рисковым активам (акциям), индекс страха VIX снижается.
- Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE) стала рассчитывать индекс VIX в середине 90-х.
- Трейдеры и инвесторы часто отслеживают SP500 VIX как средство оценки общего риска и настроений на рынке акций.
Наш фактический вход на покупку сработает, когда цена пересечет снизу девятипериодную SMA. Как видно из ценового графика во время касания нижней полосы Боллинджера, девятипериодная SMA была выше текущей цены VXX. Теперь, когда мы подтвердили, что VXX имеет тенденцию к снижению и что он пробил нижнюю полосу Боллинджера, мы можем подготовиться к длинной сделке. Поскольку касание нижней полосы Боллинджера представляет собой состояние перепроданности в контексте волатильности, мы бы предпочли восходящее движение цены на графике VXX. С другой стороны, мы знаем, что индекс VIX имеет тенденцию повышаться или резко возрастать с более высокими значениями, когда рынки испытывают высокий уровень неопределенности или страха.
Интерпретация значений VIX
В завершении я хотел бы затронуть ещё важную функцию VIX и того же VXX, в том что он может реально сигнализировать о предстоящих движениях на рынке и даже укреплять вашу торговую идею. Логика думаю понятна, поэтому трейдер должен не лениться и обязательно отмечать ключевые уровни VIX и VXX и в определённые моменты поглядывать как там дела. Отсюда следует, что трейдерам, заинтересованным в начале торговли индексом VIX, следует следить за политическими и макроэкономическими новостями, поступающими из мира, особенно из крупных стран и экономик. Любая негативная информация может усилить страх среди инвесторов, в результате чего рынок прогнозирует более высокую волатильность.
Как рассчитывается VIX?
Значения индекса ниже 20 процентных пунктов рассматриваются как признак стабильности, а когда уровень поднимается выше 30 пунктов, рынок указывает на высокую волатильность цен. На противоположном конце спектра низкое значение VIX обычно является признаком самоуспокоенности на рынке. Другими словами, инвесторы хорошо относятся к будущим рыночным перспективам и поэтому не обязательно ищут дополнительные стратегии хеджирования через рынок фьючерсов или опционов.
Теперь, когда у нас есть базовое понимание CBOE VIX, давайте обсудим, что означают числа в индикаторе VIX. По сути, VIX — это представление годового ожидаемого движения в процентном выражении в пределах одного стандартного отклонения для индекса S&P 500. Для начала рассмотрим пример того, как индекс волатильности CBOE указывает на панику на фондовом рынке. Уровень ниже 20 пунктов указывает на оптимистичный настрой участников рынка. Тем не менее, несмотря на оптимизм и спокойствие, на таких отметках тренд может развернуться. Основная причина этому — необходимость приобретать новые и реализовывать старые фьючерсы на S&P индекс.
Как и акции, VIX технически может упасть до нуля, хотя вероятность этого ничтожна. Самый низкий показатель с января 2000 года — 9,14 в конце 2017 года. обзор брокера трейдерс юнион Если вы ошибались и волатильность не увеличивалась, ваши убытки по вашей позиции VIX могли быть компенсированы прибылью по вашей текущей сделке.
Индикатор не так хорошо работает при долгосрочном анализе циклов рынка криптовалют. Во время бычьих или медвежьих настроений рынок проходит несколько циклов страха и жадности. Эти изменения, как правило, выгодны для свинг-трейдеров, но инвесторам, желающим сохранить свои средства, будет сложно предсказать рыночные изменения на основе этого индекса. Очевидно, что геополитические и экономические события будут способствовать росту индекса VIX. Каждый раз, когда в мире происходят неблагоприятные события, которые могут повлиять на фондовый рынок США, трейдеры и инвесторы склонны искать более безопасные активы или участвовать в стратегиях хеджирования. Часто эти опасения имеют тенденцию быть чрезмерно преувеличенными, и поэтому цена, которую трейдеры и инвесторы платят за защиту, может быть достаточно высокой.
Может ли VIX быть равным нулю?
С другой стороны, когда рынок резко распродается, VIX начинает расти, поскольку на рынке увеличивается уровень страха. Во время анализа индикатора VIX необходимо иметь его актуальное значение на настоящий момент, а также проводить анализ с исторической точки зрения. То есть, обратить внимание, происходили ли такие события на рынке еще когда-либо. Если зарегистрированный показатель не превышает 20, то это говорит об относительно низком индексе страха инвесторов и наоборот.
Где посмотреть индекс страха и жадности?
При расчете индикатора страха и жадности криптовалюты учитывается текущая волатильность относительно средних параметров последних дней. Ндикаторы TA предназначены для анализа цен, объема торгов и других статистических тенденций. Исследуя токен или акцию, мы, по сути, пытаемся определить основную фундаментальную ценность проекта.